Архив форумов ЦИТФорума

[epros]

Обмен математическими новостями?
Рекламу разного рода курсов или прочих услуг?
Обмен информацией на тему "где найти литературу"?
Решение конкретных задач?
Все помаленьку?

Если уважаемые математики хотят понапрягать мозги (типа, порешать задачу трех тел в механике, подоказывать великую теорему Ферма и т.п.), то попробуйте решить, например, такую практическую задачку:

Имеется случайный процесс в дискретном времени, представляющий собой интегрированный по времени белый гауссов шум. То бишь, если в момент N наблюдается значение сигнала X, то в момент N+1 сигнал нормально распределен около X с сигмой, скажем, равной 1. Соответственно, в момент N+M распределение будет нормальным около X с сигмой, равной корню из M (полагаю, вы догадаетесь, почему это так).

Вопрос состоит в том, какова вероятность того, что за период времени с N по N+M сигнал хотя бы раз отклонится вверх от начального значения X более, чем на некую величину Delta?

Ежели сие невозможно посчитать строго, попробуйте примерно оценить. Только не с отклонением на несколько порядков.